Alcuni esempi di strategie di trading algoritmico utilizzate

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Una strategia di trading è un piano prefissato e costruito per ottenere un guadagno secondo le esigenze di chi la sta costruendo. Si tratta, quindi, della strategia di base per definire le regole di vendita o di acquisto degli strumenti finanziari, in modo da favorire un guadagno che può essere stato pianificato come a lungo o breve termine.
Una strategia di trading adeguatamente studiata deve avere diverse proprietà, che la rendono ottimale: verificabilità, quantificabilità, coerenza e obiettività.

Esistono, naturalmente, un’infinità di diverse tipologie di strategie di marketing. Tuttavia, si possono definire quattro stili e strategie principali. Uno stile di trading è un insieme di preferenze che determinano la regole di gestione delle trade. Si basa su diversi fattori, quali, ad esempio, dimensioni del’account, tempo che si può dedicare al trading e tolleranza al rischio. Questi quattro stili sono:

  • Trading di posizione: comporta una negoziazione per un lungo periodo di tempo. Si valutano principalmente gli andamenti generali dei mercati, in quanto le fluttuazioni a breve termine non sono rilevanti, poichè vengono “diluite” dal lungo periodo di tempo in cui si operano queste transazioni. Il trading di posizione implica l’apertura di un numero inferiore di negoziazioni rispetto ad altri stili di trading, ma le posizioni tenderanno ad avere un valore più elevato.
  • Swing trading: è uno stile che si concentra sul prendere una posizione all’interno di una mossa più ampia. Implica una negoziazione per diversi giorni o settimane, al fine di trarre vantaggio dai movimenti del mercato a breve e medio termine. L’obiettivo generale del trading swing è di individuare una tendenza e quindi capitalizzare su salti e picchi che forniscono punti di ingresso. Uno swing trader utilizzerà l’analisi tecnica per identificare questi punti di prezzo chiave. Una fluttuazione verso valori bassi indica l’opportunità di acquistare in una posizione lunga o vendere una posizione corta, mentre una verso valori alti è un’opportunità per vendere una posizione lunga o aprire una posizione corta. 
  • Day trading: è uno stile che specifica che un trader aprirà e chiuderà tutte le loro posizioni prima che i mercati chiudano ogni sera. I day trader compreranno e venderanno più attività nel giorno di negoziazione, o talvolta più volte al giorno, per trarre vantaggio dai movimenti del mercato a breve termine.
  • Scalping: è uno stile di trading che prevede l’apertura e il mantenimento di una posizione per un periodo di tempo molto breve, da pochi secondi a qualche minuto al massimo. L’idea alla base di questa strategia è di aprire una trade e di chiuderla non appena il mercato diviene favorevole, implicando profitti frequenti ma esigui. Può essere considerata come una versione più rapida e intensa del day trading.

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