Il processo aleatorio GBM, cioè Geometric Brownian Motion,è migliore al processo stocastico ABM, cioè Arithmetic Brownian Motion, per quanto riguarda i modelli per l’andamento di prezzi. Ma anche il GBM può essere considerato inadeguato, in quanto questa tipologia di processo aleatorio, c'è una semplificazione troppo forte ovvero ,la media e la varianza restano costanti per tutto l’intervallo di tempo considerato. Per molti strumenti finanziari, soprattutto per quelli relativi alle commodities (materie prime), nasce l’esigenza di considerare il fatto che esse presentano un fenomeno di fluttuazione intorno ai prezzi di equilibrio, i due processi GBM e ABM non sono in grado di descrivere questa particolare situazione. Per questo motivo nasce la necessità di considerare un nuovo fattore, cioè il concetto di Mean Reversion . il modello più semplice è il cosiddetto modello di Ornstein-Uhlenbeck che può essere considerato come una v...
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